金融工学の初等入門的計算例(MAXIMAまたはRによる) 目次

 

自由研究のすすめ

 

(1)MAXIMAによるブラック・ショールズモデル 

 

(2)MAXIMAによるオプション・グリークス(Greek letters)

 

(3)Rによるオプション・グリークス、インプライドボラティリティ計算

 

(4)備忘録1 excel、wordを数式エディターに変える

 

(5)MAXIMAによる簡単な差分方程式

 

(6)Rによる倒産予測に関する判別分析、ロジット、プロビット分析

 

(7)RによるARCHの初歩への道

 

(8)RによるGARCHの初歩への道

 

(9)Rによる簡単な回帰モデル+GARCH(1,1)

 

(10)MAXIMAによるロジスティック方程式

 

(11)見せかけの回帰と共和分回帰

 

(12)コピュラ(接合関数)の初歩への道

 

(13)単位根検定の背景(ディッキー・フラー分布のシミュレーション with R)

 

(14)EGARCH(1,1) (rugarchによる簡単な計算例)

 

(15)クレイトンコピュラ(Clayton copula)の自由研究

 

(16)エクセルで簡単な行列演算(3資産ポートフォリオ分析のために)

 

(17)エクセルでCAPM(資本資産評価モデル) ベータ(β)計算とモデル導出の自由研究

 

(18)分位点回帰  Rによる簡単な計算例 

 

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